Cómo funciona
Cada componente.
El producto real.
Qué es cada parte de quantedGamma y quantedTicker, de qué está hecha, cómo leerla y qué hacen sus controles — un video corto de cada una. Cada imagen es un fotograma real del producto.
SPX y VIX
quantedGamma
Datos con licencia de CBOE de SPX y VIX a un minuto, con el posicionamiento de los creadores de mercado, recalculados cada minuto.
El orden de lectura
- 01Régimen — Cumulative Net Gamma en Absolute: ¿el libro está por encima o por debajo de cero? Al final del día, lee All − 0DTE para el régimen de mañana.
- 02Escalera — SPX Strike Profile: ¿qué strike es el más grande, y es positivo o negativo?
- 03Superficies — superficies de Gamma y Charm: el mismo libro a través del precio y del tiempo.
- 04Flujo y delta — Premium Flow y Cumulative Net Delta: qué compró o vendió el creador de mercado, y qué está haciendo la delta de ese libro.
- 05Replay — Recorre o reproduce cualquier minuto de cualquier sesión almacenada; todos los widgets de la página lo siguen.
el régimen y la escalera
1:16SPX Strike Profile
La exposición del creador de mercado en cada strike, como una escalera de barras, minuto a minuto.
1:18SPX Strike Profile - Table
La misma exposición como una cuadrícula de números de strike por vencimiento.
1:02SPX Gamma Profile
La gamma neta si el precio estuviera en cualquier otro lugar: la curva del régimen y su cruce por cero.
1:18Cumulative Net Gamma
La gamma neta del creador de mercado durante la sesión: la línea del régimen, en su propio slot.
1:05SPX Price / Gamma
Velas con la gamma de cada strike dibujada como una banda a lo ancho del gráfico.
1:10Gamma Flow By Strike
Una línea por strike: cómo ha cambiado la exposición de cada strike durante la sesión.
superficies
1:13SPX Surface - Gamma
Un mapa de calor de la gamma del creador de mercado a través del precio y el tiempo, bajo las velas.
0:58SPX Surface - Charm
Un mapa de calor del charm del creador de mercado: la deriva que el paso del tiempo impone a la cobertura.
0:51SPX Surface - Vanna
Un mapa de calor de cómo cambia el delta del creador de mercado cuando se mueve la volatilidad implícita.
la página
1:02Lecturas del encabezado
La fecha, el minuto del replay, SPX, VIX, VIX1D y VVIX, y dos relojes.
1:00Barra de replay
Recorre o reproduce cualquier minuto de cualquier sesión; cada widget lo sigue.
0:47Menú Date
Un calendario de sesiones guardadas; elige una y toda la página la carga.
1:19Menú View: diseños, filas, páginas, slots
Elige cuántos paneles ves y qué widget va en cada uno.
0:58Menú Style
El tema del dashboard y los colores positivo/negativo para gamma, vanna y charm.
0:47Botones Volatility, TradingView, Market, API y de productos
Botones que abren una vista hermana u otro producto.
1:02Panel EXPOSURE BY EXPIRY
Un panel desplegable hacia arriba que muestra cuánta gamma hay en cada vencimiento.
QQQ, SPY, IWM, DIA y más de 5,000 tickers
quantedTicker
Calculado a partir de datos consolidados de todos los exchanges de opciones de EE. UU.: interés abierto y volumen.
El orden de lectura
- 01Régimen — Franja de sesión: el recuadro Net gamma, 0DTE frente a todos los vencimientos.
- 02Escalera — Strike Profile: los muros y el flip se leen en estas filas.
- 03Precio y niveles — Price x Gamma: los mismos niveles dibujados como líneas y calor sobre el precio.
- 04Flujo y delta — Net Delta, Premium Flow y Unusual Volume: adónde fueron hoy los dólares y el volumen.
- 05Replay — Recorre o reproduce cualquier minuto de cualquier día almacenado; todos los widgets de la página lo siguen.
1:11Barra de menú: ticker, Positioning | Volatility, vencimiento, diseño, estilo, estado
Elige el ticker, la cohorte de vencimientos y el diseño; ve si estás en vivo.
1:00Franja Session (Spot price, Net gamma, Net premium, Session lens, fila de niveles)
Cuatro tarjetas principales y una fila de chips de niveles para el ticker elegido.
1:09Price x Gamma
La línea de precio del día con niveles de gamma y un mapa de calor de strikes detrás.
1:32Strike Profile
La exposición en cada strike para el ticker y el vencimiento elegidos, construida sobre el interés abierto.
1:02Net Delta - Session
La delta neta del interés abierto a lo largo del día, mostrada como cambio desde las 09:30.
0:51Premium Flow
Dólares negociados en calls frente a puts en cada strike en lo que va del día.
0:52Strike Gamma - Session
Una línea por strike que muestra su gamma o delta a lo largo del día.
0:52Unusual Volume
Contratos cuyo volumen de hoy ha alcanzado su interés abierto.
0:55Barra de replay de la sesión y selector de fecha
Elige un día y luego desplázate o reproduce sus capturas de un minuto.
1:23Modo Volatility (IV Rank, Surface Summary, Term Structure, Smile, Strike Matrix)
La volatilidad implícita del ticker: dónde se ubica en su rango, cómo cambió la superficie, por vencimiento y por strike.
Signos
¿De qué lado está el número?
En quantedGamma cada exposición se lee desde el lado del creador de mercado: creador de mercado largo en opciones = positivo.
| Métrica | Positivo significa | Negativo significa |
|---|---|---|
| Gamma (GEX) | Los creadores de mercado están largos en gamma ahí. Compran las caídas y venden las subidas, así que el precio se frena o se detiene. | Los creadores de mercado están cortos en gamma ahí. Su cobertura va con el movimiento, así que el precio lo atraviesa. |
| Delta (DEX) | El libro del creador de mercado está neto largo en delta. | El libro del creador de mercado está neto corto en delta. |
| Charm (CEX) | Supresivo — "viento en contra". | De apoyo — "viento a favor". |
| Vanna (VEX) | La delta del creador de mercado sube si sube la volatilidad implícita. | La delta del creador de mercado baja si sube la volatilidad implícita. |
| Premium Flow | El creador de mercado compró esa prima. | El creador de mercado vendió esa prima. |
| Cumulative Net Delta / Gamma | Como delta / gamma arriba, para todo el libro. | Como delta / gamma arriba, para todo el libro. |
- El charm es el signo más fácil de leer al revés: negativo es de apoyo.
- En el Strike Profile, el selector de tipo de cuenta puede cambiar las barras a Firm, BD, Cust o Pro. Todo lo demás en la página se queda del lado del creador de mercado.
En quantedTicker los números se construyen sobre el interés abierto y el volumen:
| Métrica | Qué muestra |
|---|---|
| Gamma (GEX) | La gamma de las calls cuenta como positiva y la de las puts como negativa. Un strike positivo es uno donde el interés abierto de calls es el lado más pesado; un strike negativo, el interés abierto de puts. |
| Delta (DEX) | La delta mantiene su signo natural: calls positivas, puts negativas. |
| Charm, Vanna (CEX, VEX) | El mismo interés abierto, leído a través del charm y la vanna. |
| Prima | Dólares negociados hoy en calls frente a puts; la prima neta es calls menos puts. |
| Unusual Volume | Contratos cuyo volumen de hoy ha alcanzado su interés abierto: actividad nueva. |
El interés abierto se actualiza durante la noche, así que a lo largo de la sesión estos niveles se mueven con el precio, el tiempo y la volatilidad implícita.
Premium Flow
La vista del creador de mercado
El widget Premium Flow de quantedGamma es el libro del creador de mercado. Una línea de calls que sube son creadores de mercado comprando calls; una línea de puts que baja son creadores de mercado vendiendo puts — y ese es el lado que coincide con lo que hace el precio.
Leer la explicaciónEstas páginas describen lo que muestran las pantallas y lo que hicieron los datos en las sesiones mostradas. No son asesoría de trading, y una sesión pasada no es un pronóstico de una futura.