Un rally en gamma negativa: spot arriba, volatilidad arriba

Apertura SPX

7,630.62

Máximo

7,758.21

15:46 ET

Mínimo

7,629.10

09:30 ET

Cierre

7,736.49

Gamma neta 0DTE positiva

7%

de los minutos de la sesión

Gamma neta (todos los vencimientos) positiva

10%

de los minutos de la sesión

VIX apertura → cierre

15.56 → 16.39

Máximo del VIX

16.65

El régimen de gamma negativa

La historia

1. 01Gamma neta positiva en el 10% de los minutos o menos, en ambos libros. Martes antes de un vencimiento semanal del VIX.
2. 02Cada strike positivo de arriba — 7650, 7690 — se alcanzó y se superó en menos de una hora. En un libro positivo, esos son techos.
3. 03Calls compradas hasta +$25M para las 15:00. Delta neta 0DTE positiva todo el día, de +$8B a +$12B.
4. 04El VIX subió junto con el precio, de 15.56 a 16.43, y el VIX1D de 9.4 a 14.4.
5. 05Y después: máximo 7758.21, cierre 7736.49, +106 de apertura a cierre. La gamma negativa corta en ambos sentidos — esta es la versión al alza.

Minuto a minuto

Los momentos clave

1. 09:30 ET

   la apertura es el mínimo, 7629.10; 7650 +$4.3B

2. 10:00 ET

   supera 7650; 7690 pasa a liderar con +$5.5B

3. 12:00 ET

   supera 7690; 0DTE -$9.5B

4. 13:00 ET

   calls compradas +$12.6M; 7729

5. 15:46 ET

   máximo de la sesión 7758.21; 0DTE cerca de -$23B; VIX1D 14.4 desde 9.4

Del producto

El dashboard en cada momento clave

Premium Flow, Cumulative Net Delta y Gamma Flow By Strike en una sola pantalla, reproducidos al minuto. Fotogramas reales, nada redibujado. Haz clic en la derecha del fotograma para pasar al siguiente momento.

Fotograma del dashboard 1 / 5

09:30 ET — La apertura es el mínimo, 7629.10; 7650 +$4.3B

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