FOMC en gamma negativa: abajo 77, arriba 110, abajo 137

Apertura SPX

7,418.16

Máximo

7,450.84

14:55 ET

Mínimo

7,313.92

15:59 ET

Cierre

7,316.40

Gamma neta 0DTE positiva

22%

de los minutos de la sesión

Gamma neta (todos los vencimientos) positiva

0%

de los minutos de la sesión

VIX apertura → cierre

18.74 → 20.30

Máximo del VIX

20.42

El régimen de gamma negativa

La historia

1. 01Gamma neta de todos los vencimientos negativa el 100% de los minutos; 0DTE negativa el 78%. VIX de 18.7 a 20.5.
2. 02Mañana: -77 hasta 7341.25 a las 12:15. Luego +110 hacia el comunicado, máximo 7450.84, con prima de puts vendida -$27M en el camino.
3. 03Última hora: -137 hasta 7313.92, atravesando todos los strikes, hasta el put spread 7325/7320 que se venía construyendo desde las 10:00.
4. 04Y después: compáralo con el 06-04. El mismo tipo de riesgo de evento no es la variable. El signo del libro sí lo es.

Minuto a minuto

Los momentos clave

1. 10:00 ET

   0DTE -$1.0B, todos los vencimientos -$3.8B

2. 12:15 ET

   mínimo de la mañana 7341.25 — 77 más abajo; 7325 construyéndose, +$2.8B de puts

3. 14:55 ET

   máximo de la sesión 7450.84, por debajo de 7475 (+$3.1B); puts vendidas -$27M

4. 15:58 ET

   7319.65 camino al mínimo de las 15:59, 7313.92; 7325 en +$17.3B frente a 7320 en -$22.4B

Del producto

El dashboard en cada momento clave

Premium Flow, Cumulative Net Delta y Gamma Flow By Strike en una sola pantalla, reproducidos al minuto. Fotogramas reales, nada redibujado. Haz clic en la derecha del fotograma para pasar al siguiente momento.

Fotograma del dashboard 1 / 4

10:00 ET — 0DTE -$1.0B, todos los vencimientos -$3.8B

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