El mercado está ahora en gamma negativa: más rápido y más lejos, en ambas direcciones
Arriba 34, luego abajo 52. Mismo día, mismo régimen.
- Apertura SPX
- 7,635.47
- Máximo
- 7,663.63
- Mínimo
- 7,611.20
- Cierre
- 7,631.54
- Gamma neta 0DTE positiva
- 54%
- Gamma neta (todos los vencimientos) positiva
- 62%
- VIX apertura → cierre
- 15.91 → 16.20
- Máximo del VIX
- 16.80
11:53 ET
14:46 ET
de los minutos de la sesión
de los minutos de la sesión
El martes del VIX
La historia
- Martes antes de un vencimiento semanal del VIX. VIX de 15.9 a un máximo de 16.80, VVIX de 86 a 91.
- 10:20 — gamma neta 0DTE negativa. La nota publicada con ella: movimientos más rápidos y más largos, en ambas direcciones.
- Primero al alza: de 7629 a 7663 para las 11:53, frenado por debajo de 7680, que había llegado a +$8.4B.
- Luego abajo 52 puntos hasta 7611.20 a las 14:46. El strike ahí, 7610, era negativo (-$5.6B). Los strikes negativos no sostienen el precio, lo dejan pasar — y el mínimo se hizo sobre él solo porque el día se acabó.
- Y después: el VIX marcó su máximo en el mismo minuto que el mínimo del SPX, y ambos se dieron la vuelta hacia el cierre.
Minuto a minuto
Los momentos clave
10:00 ET
gamma neta 0DTE -$2.9B
10:20 ETpublicado en vivo
el post: el mercado está ahora en gamma negativa
10:50 ETpublicado en vivo
el post: pausa al entrar en el rango del día anterior
11:53 ET
máximo de la sesión 7663.63, por debajo de 7680 (+$8.4B, un call spread vendido frente a -$6.6B en 7685)
14:46 ET
mínimo de la sesión 7611.20 sobre un strike NEGATIVO, 7610; máximo del VIX 16.80 en el mismo minuto
En #qo-market-data, en el momento
Publicado en vivo
El mercado está ahora en gamma negativa
En condiciones de gamma negativa pueden darse movimientos más rápidos y que viajan más lejos, en ambas direcciones. Ver un squeeze así no es raro.
El mercado hace pausa al entrar en el rango del día anterior. Vigilando si ese fue el máximo del movimiento y lo rechaza a la baja
Del producto
El dashboard en cada momento clave
Premium Flow, Cumulative Net Delta y Gamma Flow By Strike en una sola pantalla, reproducidos al minuto. Fotogramas reales, nada redibujado. Haz clic en la derecha del fotograma para pasar al siguiente momento.
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10:00 ET — Gamma neta 0DTE -$2.9B
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Mismo patrón
El martes del VIX
1:11El martes antes del vencimiento del VIX: el flujo nunca confirmó, así que no hubo continuación
Gamma negativa, charm supresivo, precio cayendo — y la línea de puts nunca giró al alza.
El martes del VIX
1:11El VIX corrió hasta el mayor strike del contrato que vencía y giró — y el SPX también
Martes, el día antes del vencimiento del VIX. El VIX pasó de 17.6 a 23.3 en tres horas.
El martes del VIX
1:07El espejo bajista: calls vendidas, puts compradas, gamma negativa todo el día
Invierte cada señal de los días alcistas. Este es ese día.
El martes del VIX
Estas páginas describen lo que muestran las pantallas y lo que hicieron los datos en las sesiones mostradas. No son asesoría de trading, y una sesión pasada no es un pronóstico de una futura.