Cuatro exposiciones por strike: gamma, charm, vanna, delta

Qué muestra

Una columna de barras por métrica, una barra por strike, cada una en su propia escala: GEX (gamma), CEX (charm), VEX (vanna) y DEX (delta). Enciende tantas como quieras. Con tres o más carriles el diseño Sandwich mueve los carriles extra a un margen a la izquierda con el precio en el medio, y la banda del straddle va encima con sus bordes etiquetados. El ajuste Book cambia cada carril entre el vencimiento 0DTE de hoy y la cadena completa de todos los vencimientos.

De qué está hecho

Las cuatro exposiciones por strike, calculadas y entregadas cada minuto. En ES y MES: datos licenciados de CBOE de un minuto con el posicionamiento de los creadores de mercado, de SPX. En las demás familias: calculado a partir de datos consolidados de todas las bolsas de opciones de EE. UU.: interés abierto y volumen.

Léelo junto con

• —SPX Surface - Charm — la lectura de charm del dashboard a través del precio y el tiempo
• —SPX Surface - Vanna — un mapa de calor de cómo cambia la delta del creador de mercado cuando se mueve la volatilidad implícita
• —Cumulative Net Delta — la delta total en dólares del creador de mercado a lo largo de la sesión, por cohorte de vencimiento
• —Nodos de gamma en los strikes — el carril GEX por sí solo

Bueno saber

• —Charm es el signo más fácil de leer al revés: negativo es de soporte.
• —Con los cuatro carriles apagados, el panel y las bandas del heatmap se mantienen, para un gráfico limpio que aún tiene los niveles.